日期:2024-10-09 16:45
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摘要：
本月权益市场整体表现较差。贝壳财经中诚信美丽中国ESG指数下跌5.92%，贝壳财经中诚信碳中和指数下跌7.21%，CCX1800指数下跌6.34%（CCX1800是满足中诚信指数可投性定义且市值排名在前1800名的股票，该指数相对更能表征当月市场整体表现）。
本月相较于CCX1800，在风格层面，ESG指数的主要正收益来自低配的市值因子、流动性因子和波动率因子，负收益主要来自超配的中市值因子和低配的动量因子；碳中和指数的正收益主要来自低配的市值、波动率和动量因子，负收益主要来