日期:2024-10-09 16:45
碳中和指数超额收益分析
下图所示为股票收益相对CCX1800指数收益的超额收益拆分为风格、行业和特质收益三部分，可以发现指数相对于基准的超额正收益多数时间来自风格和行业收益。
如下图所示，指数风格因子正收益主要来自低配的市值、波动率和动量因子；负收益主要来自超配的中市值因子和低配的动量因子。
如下图所示，指数相对基准超配的电气设备行业，以及低配的电子和食品饮料行业，贡献了主要正收益；相对于基准超配的化工、建筑材料、钢铁行业，以及低配的银行、非银金融行业，产生了主要负收益。
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